股市杠杆交易 20250618 通达信“多指标共振”选股指标公式拆解--5 大信号捕捉趋势启动点
原创 欧欧 欧欧量化抓妖记 2025年06月18日 08:08 广西股市杠杆交易
在市场中，单一技术指标常因市场波动产生误判，而多指标共振策略则能通过多维信号验证，大幅提升选股胜率。本文拆解的通达信公式，正是一套融合MACD、KDJ、均线系统及波动率指标的“五维共振”模型，通过5大信号的组合验证，精准捕捉趋势启动的关键节点，帮助投资者在复杂行情中锁定强势股。
一、公式定位：多指标共振的“趋势启动”捕捉器该公式本质是中期趋势强化型量化模型，核心目标是筛选“动量转强、均线支撑有效、波动率放大、价格突破”的趋势启动股。其设计逻辑基于三大交易原则：
信号共振原则通过MACD金叉（CTA4）、KDJ金叉（CTA9）、均线突破（CTA11）等5类信号的叠加，避免单一指标误判；趋势确认原则要求20日均线向上（CTA29），确保选出标的处于中期上升趋势；波动率过滤原则通过量价波动率指标（CTA20-CTA23）筛选“资金活跃”的标的，排除死水股。适用场景：适合捕捉日线级别的中期趋势机会（持股10-30天），尤其在震荡市突破、牛市中继整理阶段效果显著，对50-200亿市值的中盘股（流动性与弹性兼具）敏感度最高。二、选股逻辑拆解：从动量到趋势的五维验证体系公式通过五大核心信号模块的交叉验证，构建“动量→超买超卖→均线→波动率→趋势”的立体筛选框架：
1. 动量转强信号：MACD金叉（CTA4）CTA1=EMA(C,6)-EMA(C,13)类似MACD快线，反映短期动量；CTA2=EMA(CTA1,4)类似MACD慢线，平滑短期波动；CTA4=CROSS(CTA1,CTA2)金叉信号，代表短期动量上穿中期动量，多空力量转换。逻辑内核：MACD金叉是趋势转向的“先行指标”，但需结合其他信号排除震荡市的无效交叉。2. 超买超卖信号：KDJ金叉（CTA9）*CTA5=(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))100：9日RSV，类似KDJ的K值；CTA6=SMA(CTA5,3,1), CTA7=SMA(CTA6,3,1)双重平滑，生成类似KDJ的K、D值；CTA9=CROSS(CTA6,CTA7)K上穿D，代表股价从超卖区反弹，短期多头占优。逻辑内核：KDJ金叉聚焦“超跌反弹”节点，与MACD金叉共振时，可确认“动量反转”的有效性。3. 均线突破信号：多周期均线聚合突破（CTA11）CTA10=(MA(C,5)+MA(C,10)+MA(C,20)+MA(C,30))/4计算5/10/20/30日均线的平均值，代表多周期成本中枢；CTA11=CROSS(C,CTA10)股价上穿多周期均线聚合点，说明短期价格突破多空成本平衡区。逻辑内核：多周期均线聚合突破比单一均线突破更具说服力，反映不同周期资金达成共识。4. 波动率确认信号：量价波动上穿（CTA23）CTA14-CTA18计算当日与前一日价格的波动幅度，筛选“振幅扩大”的标的；CTA19-CTA21将价格波动转化为标准化指标并累加，反映资金交易活跃程度；CTA23=CROSS(CTA21,16)累积波动率上穿阈值，代表资金活跃度达到启动临界点。逻辑内核：趋势启动常伴随波动率放大，该信号可筛选“资金加速入场”的标的。5. 趋势持续性信号：12日价格差上穿（CTA25）CTA24=C-REF(C,12)计算12日价格差，反映中期趋势强度；CTA25=CROSS(CTA24,0)价格差由负转正，代表中期趋势由弱转强。逻辑内核：12日价格差上穿0是中期趋势转向的“确认信号”，避免“短期反弹”的误判。信号聚合逻辑CTA26-CTA28要求5大信号中满足3/4/5个，信号重合度越高，趋势启动概率越大；CTA29=C>MA(C,20) AND MA(C,20)>REF(MA(C,20),1)20日均线向上且股价站上均线，确保中期趋势向上。三、不同行情下的参数优化：动态适配市场节奏公式中的信号阈值与共振条件需根据市场环境调整，核心原则为：牛市放宽共振门槛，震荡市提高信号精度，熊市强化趋势过滤。
1. 牛市（趋势向上）：放宽条件抓主升浪降低共振门槛CTA26（3信号共振）调整为CTA26（2信号共振），适应牛市中信号有效性提升；缩短动量周期CTA1的6/13日调整为5/10日，更快捕捉短期动量变化；放宽波动率阈值CTA23的“上穿16”调整为“上穿12”，覆盖更多“温和启动”的标的。2. 震荡市（区间波动）：强化共振防假突破提高共振要求仅保留CTA27（4信号共振）及以上，过滤震荡市的无效信号；延长均线周期CTA10加入60日均线（CTA10=(MA(C,5)+MA(C,10)+MA(C,20)+MA(C,60))/4），增强中期趋势判断；新增量能条件加入VOL>MA(VOL,20)*1.5，确保突破有资金放量配合。3. 熊市（趋势向下）：极端过滤抓逆势股严格共振条件仅筛选CTA28（5信号全共振），且CTA29中加入MA(C,60)>REF(MA(C,60),1)（60日均线向上）；强化动量要求CTA4要求CTA1>0 AND CTA2>0（MACD金叉发生在0轴上方），仅选“逆势强势”标的；限制市值范围加入CAPITAL<50（流通股本<50亿），熊市中小盘股更易获资金抱团。四、实战心法：多指标共振策略的3个关键应用技巧信号优先级排序趋势确认（CTA29）>动量共振（CTA4+CTA9）>波动率验证（CTA23）——中期趋势向上是前提，动量共振是核心，波动率是催化剂。动态止盈止损止损：以20日均线或信号日最低价为止损位，破位离场；止盈：采用“移动止盈法”，如股价跌破前3日最低点时止盈，锁定利润。板块共振增强优先选择信号股所属的“行业指数>20日均线”的板块，或当日涨幅前3的概念板块，利用板块效应提升胜率。通达信“多指标共振”选股指标公式：CTA1:=EMA(CLOSE,6)-EMA(CLOSE,13);
CTA2:=EMA(CTA1,4);
CTA4:=CROSS(CTA1,CTA2);
CTA5:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
CTA6:=SMA(CTA5,3,1);
CTA7:=SMA(CTA6,3,1);
CTA9:=CROSS(CTA6,CTA7);
CTA10:=(MA(CLOSE,5)+MA(CLOSE,10)+MA(CLOSE,20)+MA(CLOSE,30))/4;
CTA11:=CROSS(CLOSE,CTA10);
CTA12:=6;
CTA13:=REF(CLOSE,1);
CTA14:=ABS(HIGH-CTA13);
CTA15:=ABS(LOW-CTA13);
CTA16:=ABS(HIGH-REF(LOW,1));
CTA17:=ABS(CTA13-REF(OPEN,1));
CTA18:=IF(CTA14>CTA15 AND CTA14>CTA16,CTA14+CTA15/2+CTA17/4,IF(CTA15>CTA16 AND CTA15>CTA14,CTA15+CTA14/2+CTA17/4,CTA16+CTA17/4));
CTA19:=CLOSE-CTA13+(CLOSE-OPEN)/2+CTA13-REF(OPEN,1);
CTA20:=16*CTA19/CTA18*MAX(CTA14,CTA15);
CTA21:=SUM(CTA20,0);
CTA22:=CTA12;
CTA23:=CROSS(CTA21,CTA22);
CTA24:=CLOSE-REF(CLOSE,12);
CTA25:=CROSS(CTA24,0);
CTA26:=CTA4+CTA9+CTA11+CTA23+CTA25=3;
CTA27:=CTA4+CTA9+CTA11+CTA23+CTA25=4;
CTA28:=CTA4+CTA9+CTA11+CTA23+CTA25=5;
CTA29:=C>MA(C,20) AND MA(C,20)>REF(MA(C,20),1);
XG:CTA26 OR CTA27 OR CTA28 AND CTA29,LINETHICK2 ,COLORYELLOW;
量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！
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